Di dove sei? literally means "OF WHERE YOU ARE?"
You can give several different answers to this questions: country, state, town, borough, section of borough, whatever. It all depends on the context.
Let's focus on where you live now.
Esempio: io sono di Flatbush. Io sono di Brooklyn.
io sono di Amytiville. Io sono di Long Island.
OK. Your turn now. Use COMMENT.